Dalla heat map al trading range
La tecnica della mappatura termica del mercato (heat mapping) è utile ad individuare le zone di laterale (trading range). Individuando le zone con elevato volume di affari, è possibile stabilire il livello inferiore e superiore del laterale ed il relativo POC.
Il trading range è una figura dell’analisi tecnica che si realizza quando il mercato fluttua all’interno di una particolare ampiezza di prezzo, senza riuscire a superarlo. Il lato superiore di questa figura agisce come una resistenza, poiché la presenza di ordini di vendita impedisce al prezzo di salire. Il lato inferiore agisce come un supporto, poiché gli ordini di acquisto impediscono al prezzo di scendere.
Analizzando le fluttuazioni del prezzo e l’intensità degli scambi avvenuti in un laterale con la tecnica della mappatura termica, è possibile stabilire il POC (point of control) di quel laterale.
Nell’analisi tecnica il POC corrisponde ad un livello di prezzo in cui sono avvenute molte trattative, ovvero domanda ed offerta si sono incontrate molte volte. Questo livello di prezzo può fungere da magnete, attirando nuovamente il prezzo dello strumento a sé. Per queste ragioni ha un peso nelle decisioni dei trader, in quanto considerandolo un possibile prezzo su cui il mercato tornerà, ipotizzano la presenza di tanti ordini e simili aspettative da parte degli altri trader, compresi i maggiori istituzionali.
Raffreddare o riscaldare la heatmap
Ho modificato l’indicatore descritto in questo articolo, al fine di renderlo in grado di individuare i laterali.
Come prima cosa, ho fatto in modo che ogni heatmap individuata venisse pesata in base alla sua effettiva importanza in quel dato periodo di tempo. Per ogni periodo mappato, ho sommato il volume delle candele coinvolte calcolando così il volume totale. In questo modo, facendo una proporzione rispetto al periodo con meno volume e quello con maggiore volume, ho assegnato ad ogni periodo il suo peso relativo. Infine, ad ogni periodo mappato, ho applicato il coefficiente così calcolato alle misurazioni volumetriche delle sue zone di prezzo.
In questa immagine ci sono due situazioni a confronto. In una, la mappatura termica è avvenuta senza tenere in considerazione l’effettiva importanza di ogni periodo mappato, così com’è stato realizzato ai tempi dell’articolo precedente, quindi le zone ‘accese’ sono tante. Nell’altra situazione, lo stesso periodo mostra dei valori termici differenti, poiché ogni periodo mappato ha un peso diverso a seconda della sua effettiva importanza. Come conseguenza, ci sono periodi mappati che si sono ‘raffreddati’ mentre quelli già caldi sono rimasti tali.
Individuare i laterali e POC
Grazie al precedente passaggio che ha permesso di filtrare i periodi mappati buoni da quelli meno buoni, diviene più facile individuare dei laterali che effettivamente possono avere valore.
Per ogni periodo con mappatura termica significativa, ho analizzato le zone con elevata impronta termica e le ho raggruppate. Il criterio per raggrupparle è semplice: tutte le zone adiacenti con impronta termica superiore ad uno specifico coefficiente.
In quest’immagine sono state raggruppate le zone termiche con coefficiente superiore a 0.3, producendo così un laterale (rettangolo verde).
Per ogni laterale identificato, ho deciso di calcolare il suo POC. Per farlo ho usato il metodo della media pesata. La media è stata calcolata sulle zone di prezzo stabilite dalla mappatura termica (contenute nel laterale). Ad ogni zona di prezzo è stato assegnato come peso il suo volume di scambi, cioè il dato usato per stabilire il valore termico di essa. Il risultato finale è che il POC difficilmente si trova nel centro esatto del laterale, ma tende di più verso la parte più ‘calda’ di esso.
Perché il POC
Ho scelto di calcolare il POC di ogni laterale per stabilire finché quel laterale è valido, e quindi può essere considerato ai fini dell’analisi o dell’operatività.
Osservando le candele che seguono un laterale, ogni volta che una candela attraversa il POC, sottraggo al volume del laterale il volume della candela. In questo modo, ogni laterale possiede un volume iniziale ed un volume residuo.
Quando il volume residuo si esaurisce, il laterale non è più valido.
Infine, ho assegnato ad ogni laterale un valore termico. Facendo una proporzione rispetto al laterale con meno volume (iniziale) e quello con più volume (iniziale), ho assegnato ad ogni laterale il suo peso relativo in base al suo volume residuo.
I livelli superiore, inferiore e POC di ogni laterale vengono rappresentati linee colorate in base all’importanza del laterale e il suo valore termico residuo. Al posto del blu e rosso usato per la mappatura termica delle candele, ho usato il verde scuro e il giallo, rispettivamente per rappresentare dei livelli esauriti e dei livelli pienamente validi.
Come si può vedere in questa immagine, un laterale promettente viene raggiunto più volte dal prezzo, fino a privarlo di tutta la sua rilevanza. Infatti le linee che estendono i livelli del laterale, da giallo acceso si vanno a spegnere sul verde.
Questo esperimento mostra che è possibile riorganizzare i dati volumetrici per osservare le aree di accumulazione da una prospettiva dinamica. Tuttavia, solo il lavoro di un professionista può trasformare un’idea in uno strumento personalizzato di analisi per MetaTrader“.